Регрессионная статистика. Корреляционно-регрессионный анализ в Excel: инструкция выполнения

Регрессионный и корреляционный анализ – статистические методы исследования. Это наиболее распространенные способы показать зависимость какого-либо параметра от одной или нескольких независимых переменных.

Ниже на конкретных практических примерах рассмотрим эти два очень популярные в среде экономистов анализа. А также приведем пример получения результатов при их объединении.

Регрессионный анализ в Excel

Показывает влияние одних значений (самостоятельных, независимых) на зависимую переменную. К примеру, как зависит количество экономически активного населения от числа предприятий, величины заработной платы и др. параметров. Или: как влияют иностранные инвестиции, цены на энергоресурсы и др. на уровень ВВП.

Результат анализа позволяет выделять приоритеты. И основываясь на главных факторах, прогнозировать, планировать развитие приоритетных направлений, принимать управленческие решения.

Регрессия бывает:

  • линейной (у = а + bx);
  • параболической (y = a + bx + cx 2);
  • экспоненциальной (y = a * exp(bx));
  • степенной (y = a*x^b);
  • гиперболической (y = b/x + a);
  • логарифмической (y = b * 1n(x) + a);
  • показательной (y = a * b^x).

Рассмотрим на примере построение регрессионной модели в Excel и интерпретацию результатов. Возьмем линейный тип регрессии.

Задача. На 6 предприятиях была проанализирована среднемесячная заработная плата и количество уволившихся сотрудников. Необходимо определить зависимость числа уволившихся сотрудников от средней зарплаты.

Модель линейной регрессии имеет следующий вид:

У = а 0 + а 1 х 1 +…+а к х к.

Где а – коэффициенты регрессии, х – влияющие переменные, к – число факторов.

В нашем примере в качестве У выступает показатель уволившихся работников. Влияющий фактор – заработная плата (х).

В Excel существуют встроенные функции, с помощью которых можно рассчитать параметры модели линейной регрессии. Но быстрее это сделает надстройка «Пакет анализа».

Активируем мощный аналитический инструмент:

После активации надстройка будет доступна на вкладке «Данные».

Теперь займемся непосредственно регрессионным анализом.



В первую очередь обращаем внимание на R-квадрат и коэффициенты.

R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем примере – 0,755, или 75,5%. Это означает, что расчетные параметры модели на 75,5% объясняют зависимость между изучаемыми параметрами. Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. Хорошо – выше 0,8. Плохо – меньше 0,5 (такой анализ вряд ли можно считать резонным). В нашем примере – «неплохо».

Коэффициент 64,1428 показывает, каким будет Y, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в модели.

Коэффициент -0,16285 показывает весомость переменной Х на Y. То есть среднемесячная заработная плата в пределах данной модели влияет на количество уволившихся с весом -0,16285 (это небольшая степень влияния). Знак «-» указывает на отрицательное влияние: чем больше зарплата, тем меньше уволившихся. Что справедливо.



Корреляционный анализ в Excel

Корреляционный анализ помогает установить, есть ли между показателями в одной или двух выборках связь. Например, между временем работы станка и стоимостью ремонта, ценой техники и продолжительностью эксплуатации, ростом и весом детей и т.д.

Если связь имеется, то влечет ли увеличение одного параметра повышение (положительная корреляция) либо уменьшение (отрицательная) другого. Корреляционный анализ помогает аналитику определиться, можно ли по величине одного показателя предсказать возможное значение другого.

Коэффициент корреляции обозначается r. Варьируется в пределах от +1 до -1. Классификация корреляционных связей для разных сфер будет отличаться. При значении коэффициента 0 линейной зависимости между выборками не существует.

Рассмотрим, как с помощью средств Excel найти коэффициент корреляции.

Для нахождения парных коэффициентов применяется функция КОРРЕЛ.

Задача: Определить, есть ли взаимосвязь между временем работы токарного станка и стоимостью его обслуживания.

Ставим курсор в любую ячейку и нажимаем кнопку fx.

  1. В категории «Статистические» выбираем функцию КОРРЕЛ.
  2. Аргумент «Массив 1» - первый диапазон значений – время работы станка: А2:А14.
  3. Аргумент «Массив 2» - второй диапазон значений – стоимость ремонта: В2:В14. Жмем ОК.

Чтобы определить тип связи, нужно посмотреть абсолютное число коэффициента (для каждой сферы деятельности есть своя шкала).

Для корреляционного анализа нескольких параметров (более 2) удобнее применять «Анализ данных» (надстройка «Пакет анализа»). В списке нужно выбрать корреляцию и обозначить массив. Все.

Полученные коэффициенты отобразятся в корреляционной матрице. Наподобие такой:

Корреляционно-регрессионный анализ

На практике эти две методики часто применяются вместе.

Пример:


Теперь стали видны и данные регрессионного анализа.

1. Впервые термин «регрессия» был введен основателем биометрии Ф. Гальтоном (XIX в.), идеи которого были развиты его последователем К. Пирсоном.

Регрессионный анализ - метод статистической обработки данных, позволяющий измерить связь между одной или несколькими причинами (факторными признаками) и следствием (результативным признаком).

Признак - это основная отличительная черта, особенность изучаемого явления или процесса.

Результативный признак - исследуемый показатель.

Факторный признак - показатель, влияющий на значение результативного признака.

Целью регрессионного анализа является оценка функциональной зависимости среднего значения результативного признака (у ) от факторных (х 1 , х 2 , …, х n ), выражаемой в виде уравнения регрессии

у = f (x 1 , х 2 , …, х n ). (6.1)

Различают два вида регрессии: парную и множественную.

Парная (простая) регрессия - уравнение вида:

у = f (x ). (6.2)

Результативный признак при парной регрессии рассматривается как функция от одного аргумента, т.е. одного факторного признака.

Регрессионный анализ включает в себя следующие этапы:

· определение типа функции;

· определение коэффициентов регрессии;

· расчет теоретических значений результативного признака;

· проверку статистической значимости коэффициентов регрессии;

· проверку статистической значимости уравнения регрессии.

Множественная регрессия - уравнение вида:

у = f (x 1 , х 2 , …, х n ). (6.3)

Результативный признак рассматривается как функция от нескольких аргументов, т.е. много факторных признаков.

2. Для того чтобы правильно определить тип функции нужно на основании теоретических данных найти направление связи.

По направлению связи регрессия делится на:

· прямую регрессию, возникающую при условии, что с увеличением или уменьшением независимой величины «х» значения зависимой величины «у» также соответственно увеличиваются или уменьшаются;

· обратную регрессию, возникающую при условии, что с увеличением или уменьшением независимой величины «х» зависимая величина «у» соответственно уменьшается или увеличивается.

Для характеристики связей используют следующие виды уравнений парной регрессии:

· у=a+bx линейное;

· y=e ax + b – экспоненциальное;

· y=a+b/x – гиперболическое;

· y=a+b 1 x+b 2 x 2 – параболическое;

· y=ab x – показательное и др.

где a, b 1 , b 2 - коэффициенты (параметры) уравнения; у - результативный признак; х - факторный признак.

3. Построение уравнения регрессии сводится к оценке его коэффициентов (параметров), для этого используют метод наименьших квадратов (МНК).

Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака «у »от теоретических «у х » минимальна, то есть

Параметры уравнения регрессии у=a+bх по методу наименьших квадратов оцениваются с помощью формул:

где а – свободный коэффициент, b - коэффициент регрессии, показывает на сколько изменится результативный признак «y » при изменении факторного признака «x » на единицу измерения.

4. Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии используется -критерий Стьюдента.

Схема проверки значимости коэффициентов регрессии:

1) Н 0: a =0, b =0 - коэффициенты регрессии незначимо отличаются от нуля.

Н 1: a≠ 0, b≠ 0 - коэффициенты регрессии значимо отличаются от нуля.

2) р =0,05 – уровень значимости.

где m b , m a - случайные ошибки:

; . (6.7)

4) t табл (р; f ),

где f =n-k- 1 - число степеней свободы (табличное значение), n - число наблюдений, k х».

5) Если , то отклоняется, т.е. коэффициент значимый.

Если , то принимается, т.е. коэффициент незначимый.

5. Для проверки правильности построенного уравнения регрессии применяется критерий Фишера.

Схема проверки значимости уравнения регрессии:

1) Н 0: уравнение регрессии незначимо.

Н 1: уравнение регрессии значимо.

2) р =0,05 – уровень значимости.

3) , (6.8)

где - число наблюдений; k - число параметров в уравнении при переменных «х» ; у - фактическое значение результативного признака; y x - теоретическое значение результативного признака; - коэффициент парной кореляции.

4) F табл (р; f 1 ; f 2 ),

где f 1 =k, f 2 =n-k-1- число степеней свободы (табличные значения).

5) Если F расч >F табл , то уравнение регрессии подобрано верно и может применяться на практике.

Если F расч , то уравнение регрессии подобрано неверно.

6. Основным показателем, отражающим меру качества регрессионного анализа, является коэффициент детерминации (R 2).

Коэффициент детерминации показывает, какая доля зависимой переменной «у » учтена в анализе и вызвана влиянием на нее факторов, включенных в анализ.

Коэффициент детерминации (R 2) принимает значения в промежутке . Уравнение регрессии является качественным, если R 2 ≥0,8.

Коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции, т.е.

Пример 6.1. По следующим данным построить и проанализировать уравнение регрессии:

Решение.

1) Вычислить коэффициент корреляции: . Связь между признаками прямая и умеренная.

2) Построить уравнение парной линейной регрессии.

2.1) Составить расчетную таблицу.

Х у Ху х 2 у х (у-у х) 2
55,89 47,54 65,70
45,07 15,42 222,83
54,85 34,19 8,11
51,36 5,55 11,27
42,28 45,16 13,84
47,69 1,71 44,77
45,86 9,87 192,05
Сумма 159,45 558,55
Среднее 77519,6 22,78 79,79 2990,6

,

Уравнение парной линейной регрессии: у х =25,17+0,087х.

3) Найти теоретические значения «у x » путем подстановки в уравнение регрессии фактических значений «х ».

4) Построить графики фактических «у» и теоретических значений «у х » результативного признака (рисунок 6.1):r xy =0,47) и небольшим числом наблюдений.

7) Вычислить коэффициент детерминации: R 2 =(0,47) 2 =0,22. Построенное уравнение некачественное.

Т.к. вычисления при проведении регрессионного анализа достаточно объемные, рекомендуется пользоваться специальными программами («Statistica 10», SPSS и др.).

На рисунке 6.2 приведена таблица с результатами регрессионного анализа, проведенного с помощью программы «Statistica 10».

Рисунок 6.2. Результаты регрессионного анализа, проведенного с помощью программы «Statistica 10»

5. Литература:

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. - М.: Высшая школа, 2003. - 479 с.

2. Койчубеков Б.К. Биостатистика: Учебное пособие. - Алматы: Эверо, 2014. - 154 с.

3. Лобоцкая Н.Л. Высшая математика. / Н.Л. Лобоцкая, Ю.В. Морозов, А.А. Дунаев. - Мн.: Высшая школа, 1987. - 319 с.

4. Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и биологии: Руководство. В 2-х томах / Под ред. Ю.М. Комарова. Т. 1. Теоретическая статистика. - М.: Медицина, 2000. - 412 с.

5. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие / ред. Кучеренко В.З. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 256 с.

Регрессионный анализ исследует зависимость определенной величины от другой величины или нескольких других величин. Регрессионный анализ применяется преимущественно в среднесрочном прогнозировании, а также в долгосрочном прогнозировании. Средне- и долгосрочный периоды дают возможность установления изменений в среде бизнеса и учета влияний этих изменений на исследуемый показатель.

Для осуществления регрессионного анализа необходимо:

    наличие ежегодных данных по исследуемым показателям,

    наличие одноразовых прогнозов, т.е. таких прогнозов, которые не поправляются с поступлением новых данных.

Регрессионный анализ обычно проводится для объектов, имеющих сложную, многофакторную природу, таких как, объем инвестиций, прибыль, объемы продаж и др.

При нормативном методе прогнозирования определя­ются пути и сроки достижения возможных состояний явле­ния, принимаемых в качестве цели. Речь идет о прогнози­ровании достижения желательных состояний явления на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов и целей. Такой прогноз отвечает на вопрос: какими путями можно достичь желаемого? Нормативный метод чаще применяется для программ­ных или целевых прогнозов. Используются как количествен­ное выражение норматива, так и определенная шкала воз­можностей оценочной функции

В случае использования количественного выражения, например физиологических и рациональных норм потреб­ления отдельных продовольственных и непродовольствен­ных товаров, разработанных специалистами для различных групп населения, можно определить уровень потребления этих товаров на годы, предшествующие достижению ука­занной нормы. Такие расчеты называют интерполяцией. Интерполяция - это способ вычисления показателей, недо­стающих в динамическом ряду явления, на основе установ­ленной взаимосвязи. Принимая фактическое значение по­казателя и значение его нормативов за крайние члены ди­намического ряда, можно определить величины значений внутри этого ряда. Поэтому интерполяцию считают норма­тивным методом. Ранее приведенная формула (4), исполь­зуемая в экстраполяции, может применяться в интерполя­ции, где у п будет характеризовать уже не фактические данные, а норматив показателя.

В случае использования в нормативном методе шкалы (поля, спектра) возможностей оценочной функции, т. е. фун­кции распределения предпочтительности, указывают при­мерно следующую градацию: нежелательно - менее же­лательно - более желательно - наиболее желательно - оптимально (норматив).

Нормативный метод прогнозирования помогает выра­ботать рекомендации по повышению уровня объективнос­ти, следовательно, эффективности решений.

Моделирование , пожалуй, самый сложный метод про­гнозирования. Математическое моделирование означает опи­сание экономического явления посредством математичес­ких формул, уравнений и неравенств. Математической ап­парат должен достаточно точно отражать прогнозный фон, хотя полностью отразить всю глубину и сложность прогно­зируемого объекта довольно трудно. Термин "модель" об­разован от латинского слова modelus, что означает "мера". Поэтому моделирование правильнее было бы считать не методом прогнозирования, а методом изучения аналогично­го явления на модели.

В широком смысле моделями называются заместители объекта исследования, находящиеся с ним в таком сход­стве, которое позволяет получить новое знание об объек­те. Модель следует рассматривать как математическое опи­сание объекта. В этом случае модель определяется как яв­ление (предмет, установка), которое находиться в некотором соответствии с изучаемым объектом и может его замещать в процессе исследования, представляя информацию об объекте.

При более узком понимании модели она рассматрива­ется как объект прогнозирования, ее исследование позво­ляет получить информацию о возможных состояниях объек­та в будущем и путях достижения этих состояний. В этом случае целью прогнозной модели является получение ин­формации не об объекте вообще, а только о его будущих состояниях. Тогда при построении модели бывает невозмож­но провести прямую проверку ее соответствия объекту, так как модель представляет собой только его будущее состояние, а сам объект в настоящее время может отсут­ствовать или иметь иное существование.

Модели могут быть материальными и идеальными.

В экономике используются идеальные модели. Наиболее совершенной идеальной моделью количественного описания социально-экономического (экономического) явления является математическая модель, использующая числа, формулы, уравнения, алгоритмы или графическое представление. С помощью экономических моделей определяют:

    зависимость между различными экономическими по­казателями;

    различного рода ограничения, накладываемые на по­казатели;

    критерии, позволяющие оптимизировать процесс.

Содержательное описание объекта может быть пред­ставлено в виде его формализованной схемы, которая ука­зывает, какие параметры и исходную информацию нужно собрать, чтобы вычислить искомые величины. Математичес­кая модель в отличие от формализованной схемы содержит конкретные числовые данные, характеризующие объект Разработка математической модели во многом зависит от представления прогнозиста о сущности моделируемого про­цесса. На основе своих представлений он выдвигает рабочую гипотезу, с помощью которой создается аналитическая за­пись модели в виде формул, уравнений и неравенств. В ре­зультате решения системы уравнений получают конкретные параметры функции, которыми описывается изменение ис­комых переменных величин во времени.

Порядок и последовательность работы как элемент организации прогнозирования определяется в зависимости от применяемого метода прогнозирования. Обычно эта ра­бота выполняется в несколько этапов.

1-й этап - прогнозная ретроспекция, т. е. установле­ние объекта прогнозирования и прогнозного фона. Работа на первом этапе выполняется в такой последовательности:

    формирование описания объекта в прошлом, что включает предпрогнозный анализ объекта, оценку его параметров, их значимости и взаимных связей,

    определение и оценка источников информации, по­рядка и организации работы с ними, сбор и разме­щение ретроспективной информации;

    постановка задач исследования.

Выполняя задачи прогнозной ретроспекции, прогнозис­ты исследуют историю развития объекта и прогнозного фона с целью получения их систематизированного описания.

2-й этап - прогнозный диагноз, в ходе которого ис­следуется систематизированное описание объекта прогно­зирования и прогнозного фона с целью выявления тенден­ций их развития и выбора моделей и методов прогнозиро­вания. Работа выполняется в такой последовательности:

    разработка модели объекта прогноза, в том числе формализованное описание объекта, проверка сте­пени адекватности модели объекту;

    выбор методов прогнозирования (основного и вспо­могательных), разработка алгоритма и рабочих про­грамм.

3-й этап - протекция, т. е. процесс обширной разра­ботки прогноза, в том числе: 1) расчет прогнозируемых па­раметров на заданный период упреждения; 2) синтез от­дельных составляющих прогноза.

4-й этап - оценка прогноза, в том числе его верифи­кация, т. е. определение степени достоверности, точности и обоснованности.

В ходе проспекции и оценки на основании предыдущих этапов решаются задачи прогноза и его оценка.

Указанная этапность является примерной и зависит от основного метода прогнозирования.

Результаты прогноза оформляются в виде справки, док­лада или иного материала и представляются заказчику.

В прогнозировании может быть указана величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта, которая называется ошибкой прогноза, которая рассчитывается по формуле:

;
;
. (9.3)

Источники ошибок в прогнозировании

Основными источниками могут быть:

1. Простое перенесение (экстраполяция) данных из прошлого в будущее (например, отсутствие у фирмы иных вариантов прогноза, кроме 10% роста продаж).

2. Невозможность точно определить вероятность события и его воздействия на исследуемый объект.

3. Непредвиденные трудности (разрушительные события), влияющие на осуществление плана, например, внезапное увольнение начальника отдела сбыта.

В целом точность прогнозирования повышается по мере накопления опыта прогнозирования и отработки его методов.

Регрессионный анализ — это статистический метод исследования, позволяющий показать зависимость того или иного параметра от одной либо нескольких независимых переменных. В докомпьютерную эру его применение было достаточно затруднительно, особенно если речь шла о больших объемах данных. Сегодня, узнав как построить регрессию в Excel, можно решать сложные статистические задачи буквально за пару минут. Ниже представлены конкретные примеры из области экономики.

Виды регрессии

Само это понятие было введено в математику в 1886 году. Регрессия бывает:

  • линейной;
  • параболической;
  • степенной;
  • экспоненциальной;
  • гиперболической;
  • показательной;
  • логарифмической.

Пример 1

Рассмотрим задачу определения зависимости количества уволившихся членов коллектива от средней зарплаты на 6 промышленных предприятиях.

Задача. На шести предприятиях проанализировали среднемесячную заработную плату и количество сотрудников, которые уволились по собственному желанию. В табличной форме имеем:

Количество уволившихся

Зарплата

30000 рублей

35000 рублей

40000 рублей

45000 рублей

50000 рублей

55000 рублей

60000 рублей

Для задачи определения зависимости количества уволившихся работников от средней зарплаты на 6 предприятиях модель регрессии имеет вид уравнения Y = а 0 + а 1 x 1 +…+а k x k , где х i — влияющие переменные, a i — коэффициенты регрессии, a k — число факторов.

Для данной задачи Y — это показатель уволившихся сотрудников, а влияющий фактор — зарплата, которую обозначаем X.

Использование возможностей табличного процессора «Эксель»

Анализу регрессии в Excel должно предшествовать применение к имеющимся табличным данным встроенных функций. Однако для этих целей лучше воспользоваться очень полезной надстройкой «Пакет анализа». Для его активации нужно:

  • с вкладки «Файл» перейти в раздел «Параметры»;
  • в открывшемся окне выбрать строку «Надстройки»;
  • щелкнуть по кнопке «Перейти», расположенной внизу, справа от строки «Управление»;
  • поставить галочку рядом с названием «Пакет анализа» и подтвердить свои действия, нажав «Ок».

Если все сделано правильно, в правой части вкладки «Данные», расположенном над рабочим листом «Эксель», появится нужная кнопка.

в Excel

Теперь, когда под рукой есть все необходимые виртуальные инструменты для осуществления эконометрических расчетов, можем приступить к решению нашей задачи. Для этого:

  • щелкаем по кнопке «Анализ данных»;
  • в открывшемся окне нажимаем на кнопку «Регрессия»;
  • в появившуюся вкладку вводим диапазон значений для Y (количество уволившихся работников) и для X (их зарплаты);
  • подтверждаем свои действия нажатием кнопки «Ok».

В результате программа автоматически заполнит новый лист табличного процессора данными анализа регрессии. Обратите внимание! В Excel есть возможность самостоятельно задать место, которое вы предпочитаете для этой цели. Например, это может быть тот же лист, где находятся значения Y и X, или даже новая книга, специально предназначенная для хранения подобных данных.

Анализ результатов регрессии для R-квадрата

В Excel данные полученные в ходе обработки данных рассматриваемого примера имеют вид:

Прежде всего, следует обратить внимание на значение R-квадрата. Он представляет собой коэффициент детерминации. В данном примере R-квадрат = 0,755 (75,5%), т. е. расчетные параметры модели объясняют зависимость между рассматриваемыми параметрами на 75,5 %. Чем выше значение коэффициента детерминации, тем выбранная модель считается более применимой для конкретной задачи. Считается, что она корректно описывает реальную ситуацию при значении R-квадрата выше 0,8. Если R-квадрата<0,5, то такой анализа регрессии в Excel нельзя считать резонным.

Анализ коэффициентов

Число 64,1428 показывает, каким будет значение Y, если все переменные xi в рассматриваемой нами модели обнулятся. Иными словами можно утверждать, что на значение анализируемого параметра оказывают влияние и другие факторы, не описанные в конкретной модели.

Следующий коэффициент -0,16285, расположенный в ячейке B18, показывает весомость влияния переменной Х на Y. Это значит, что среднемесячная зарплата сотрудников в пределах рассматриваемой модели влияет на число уволившихся с весом -0,16285, т. е. степень ее влияния совсем небольшая. Знак «-» указывает на то, что коэффициент имеет отрицательное значение. Это очевидно, так как всем известно, что чем больше зарплата на предприятии, тем меньше людей выражают желание расторгнуть трудовой договор или увольняется.

Множественная регрессия

Под таким термином понимается уравнение связи с несколькими независимыми переменными вида:

y=f(x 1 +x 2 +…x m) + ε, где y — это результативный признак (зависимая переменная), а x 1 , x 2 , …x m — это признаки-факторы (независимые переменные).

Оценка параметров

Для множественной регрессии (МР) ее осуществляют, используя метод наименьших квадратов (МНК). Для линейных уравнений вида Y = a + b 1 x 1 +…+b m x m + ε строим систему нормальных уравнений (см. ниже)

Чтобы понять принцип метода, рассмотрим двухфакторный случай. Тогда имеем ситуацию, описываемую формулой

Отсюда получаем:

где σ — это дисперсия соответствующего признака, отраженного в индексе.

МНК применим к уравнению МР в стандартизируемом масштабе. В таком случае получаем уравнение:

в котором t y , t x 1, … t xm — стандартизируемые переменные, для которых средние значения равны 0; β i — стандартизированные коэффициенты регрессии, а среднеквадратическое отклонение — 1.

Обратите внимание, что все β i в данном случае заданы, как нормируемые и централизируемые, поэтому их сравнение между собой считается корректным и допустимым. Кроме того, принято осуществлять отсев факторов, отбрасывая те из них, у которых наименьшие значения βi.

Задача с использованием уравнения линейной регрессии

Предположим, имеется таблица динамики цены конкретного товара N в течение последних 8 месяцев. Необходимо принять решение о целесообразности приобретения его партии по цене 1850 руб./т.

номер месяца

название месяца

цена товара N

1750 рублей за тонну

1755 рублей за тонну

1767 рублей за тонну

1760 рублей за тонну

1770 рублей за тонну

1790 рублей за тонну

1810 рублей за тонну

1840 рублей за тонну

Для решения этой задачи в табличном процессоре «Эксель» требуется задействовать уже известный по представленному выше примеру инструмент «Анализ данных». Далее выбирают раздел «Регрессия» и задают параметры. Нужно помнить, что в поле «Входной интервал Y» должен вводиться диапазон значений для зависимой переменной (в данном случае цены на товар в конкретные месяцы года), а в «Входной интервал X» — для независимой (номер месяца). Подтверждаем действия нажатием «Ok». На новом листе (если так было указано) получаем данные для регрессии.

Строим по ним линейное уравнение вида y=ax+b, где в качестве параметров a и b выступают коэффициенты строки с наименованием номера месяца и коэффициенты и строки «Y-пересечение» из листа с результатами регрессионного анализа. Таким образом, линейное уравнение регрессии (УР) для задачи 3 записывается в виде:

Цена на товар N = 11,714* номер месяца + 1727,54.

или в алгебраических обозначениях

y = 11,714 x + 1727,54

Анализ результатов

Чтобы решить, адекватно ли полученное уравнения линейной регрессии, используются коэффициенты множественной корреляции (КМК) и детерминации, а также критерий Фишера и критерий Стьюдента. В таблице «Эксель» с результатами регрессии они выступают под названиями множественный R, R-квадрат, F-статистика и t-статистика соответственно.

КМК R дает возможность оценить тесноту вероятностной связи между независимой и зависимой переменными. Ее высокое значение свидетельствует о достаточно сильной связи между переменными «Номер месяца» и «Цена товара N в рублях за 1 тонну». Однако, характер этой связи остается неизвестным.

Квадрат коэффициента детерминации R 2 (RI) представляет собой числовую характеристику доли общего разброса и показывает, разброс какой части экспериментальных данных, т.е. значений зависимой переменной соответствует уравнению линейной регрессии. В рассматриваемой задаче эта величина равна 84,8%, т. е. статистические данные с высокой степенью точности описываются полученным УР.

F-статистика, называемая также критерием Фишера, используется для оценки значимости линейной зависимости, опровергая или подтверждая гипотезу о ее существовании.

(критерий Стьюдента) помогает оценивать значимость коэффициента при неизвестной либо свободного члена линейной зависимости. Если значение t-критерия > t кр, то гипотеза о незначимости свободного члена линейного уравнения отвергается.

В рассматриваемой задаче для свободного члена посредством инструментов «Эксель» было получено, что t=169,20903, а p=2,89Е-12, т. е. имеем нулевую вероятность того, что будет отвергнута верная гипотеза о незначимости свободного члена. Для коэффициента при неизвестной t=5,79405, а p=0,001158. Иными словами вероятность того, что будет отвергнута верная гипотеза о незначимости коэффициента при неизвестной, равна 0,12%.

Таким образом, можно утверждать, что полученное уравнение линейной регрессии адекватно.

Задача о целесообразности покупки пакета акций

Множественная регрессия в Excel выполняется с использованием все того же инструмента «Анализ данных». Рассмотрим конкретную прикладную задачу.

Руководство компания «NNN» должно принять решение о целесообразности покупки 20 % пакета акций АО «MMM». Стоимость пакета (СП) составляет 70 млн американских долларов. Специалистами «NNN» собраны данные об аналогичных сделках. Было принято решение оценивать стоимость пакета акций по таким параметрам, выраженным в миллионах американских долларов, как:

  • кредиторская задолженность (VK);
  • объем годового оборота (VO);
  • дебиторская задолженность (VD);
  • стоимость основных фондов (СОФ).

Кроме того, используется параметр задолженность предприятия по зарплате (V3 П) в тысячах американских долларов.

Решение средствами табличного процессора Excel

Прежде всего, необходимо составить таблицу исходных данных. Она имеет следующий вид:

  • вызывают окно «Анализ данных»;
  • выбирают раздел «Регрессия»;
  • в окошко «Входной интервал Y» вводят диапазон значений зависимых переменных из столбца G;
  • щелкают по иконке с красной стрелкой справа от окна «Входной интервал X» и выделяют на листе диапазон всех значений из столбцов B,C, D, F.

Отмечают пункт «Новый рабочий лист» и нажимают «Ok».

Получают анализ регрессии для данной задачи.

Изучение результатов и выводы

«Собираем» из округленных данных, представленных выше на листе табличного процессора Excel, уравнение регрессии:

СП = 0,103*СОФ + 0,541*VO - 0,031*VK +0,405*VD +0,691*VZP - 265,844.

В более привычном математическом виде его можно записать, как:

y = 0,103*x1 + 0,541*x2 - 0,031*x3 +0,405*x4 +0,691*x5 - 265,844

Данные для АО «MMM» представлены в таблице:

Подставив их в уравнение регрессии, получают цифру в 64,72 млн американских долларов. Это значит, что акции АО «MMM» не стоит приобретать, так как их стоимость в 70 млн американских долларов достаточно завышена.

Как видим, использование табличного процессора «Эксель» и уравнения регрессии позволило принять обоснованное решение относительно целесообразности вполне конкретной сделки.

Теперь вы знаете, что такое регрессия. Примеры в Excel, рассмотренные выше, помогут вам в решение практических задач из области эконометрики.

Регрессионный анализ

Регрессио́нный (линейный ) анализ - статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную . Независимые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные - критериальными. Терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных (см. Ложная корреляция ), а не причинно-следственные отношения.

Цели регрессионного анализа

  1. Определение степени детерминированности вариации критериальной (зависимой) переменной предикторами (независимыми переменными)
  2. Предсказание значения зависимой переменной с помощью независимой(-ых)
  3. Определение вклада отдельных независимых переменных в вариацию зависимой

Регрессионный анализ нельзя использовать для определения наличия связи между переменными, поскольку наличие такой связи и есть предпосылка для применения анализа.

Математическое определение регрессии

Строго регрессионную зависимость можно определить следующим образом. Пусть , - случайные величины с заданным совместным распределением вероятностей. Если для каждого набора значений определено условное математическое ожидание

(уравнение регрессии в общем виде),

то функция называется регрессией величины Y по величинам , а её график - линией регрессии по , или уравнением регрессии .

Зависимость от проявляется в изменении средних значений Y при изменении . Хотя при каждом фиксированном наборе значений величина остаётся случайной величиной с определённым рассеянием.

Для выяснения вопроса, насколько точно регрессионный анализ оценивает изменение Y при изменении , используется средняя величина дисперсии Y при разных наборах значений (фактически речь идет о мере рассеяния зависимой переменной вокруг линии регрессии).

Метод наименьших квадратов (расчёт коэффициентов)

На практике линия регрессии чаще всего ищется в виде линейной функции (линейная регрессия), наилучшим образом приближающей искомую кривую. Делается это с помощью метода наименьших квадратов , когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых от их оценок (имеются в виду оценки с помощью прямой линии, претендующей на то, чтобы представлять искомую регрессионную зависимость):

(M - объём выборки). Этот подход основан на том известном факте, что фигурирующая в приведённом выражении сумма принимает минимальное значение именно для того случая, когда .

Для решения задачи регрессионного анализа методом наименьших квадратов вводится понятие функции невязки :

Условие минимума функции невязки:

Полученная система является системой линейных уравнений с неизвестными

Если представить свободные члены левой части уравнений матрицей

а коэффициенты при неизвестных в правой части матрицей

то получаем матричное уравнение: , которое легко решается методом Гаусса . Полученная матрица будет матрицей, содержащей коэффициенты уравнения линии регрессии:

Для получения наилучших оценок необходимо выполнение предпосылок МНК (условий Гаусса−Маркова). В англоязычной литературе такие оценки называются BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) − наилучшие линейные несмещенные оценки.

Интерпретация параметров регрессии

Параметры являются частными коэффициентами корреляции; интерпретируется как доля дисперсии Y, объяснённая , при закреплении влияния остальных предикторов, то есть измеряет индивидуальный вклад в объяснение Y. В случае коррелирующих предикторов возникает проблема неопределённости в оценках, которые становятся зависимыми от порядка включения предикторов в модель. В таких случаях необходимо применение методов анализа корреляционного и пошагового регрессионного анализа.

Говоря о нелинейных моделях регрессионного анализа, важно обращать внимание на то, идет ли речь о нелинейности по независимым переменным (с формальной точки зрения легко сводящейся к линейной регрессии), или о нелинейности по оцениваемым параметрам (вызывающей серьёзные вычислительные трудности). При нелинейности первого вида с содержательной точки зрения важно выделять появление в модели членов вида , , свидетельствующее о наличии взаимодействий между признаками , и т. д (см. Мультиколлинеарность).

См. также

Ссылки

  • www.kgafk.ru - Лекция на тему «Регрессионный анализ»
  • www.basegroup.ru - методы отбора переменных в регрессионные модели

Литература

  • Норман Дрейпер, Гарри Смит Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия = Applied Regression Analysis. - 3-е изд. - М .: «Диалектика», 2007. - С. 912. - ISBN 0-471-17082-8
  • Устойчивые методы оценивания статистических моделей: Монография. - К. : ПП «Санспарель», 2005. - С. 504. - ISBN 966-96574-0-7 , УДК: 519.237.5:515.126.2, ББК 22.172+22.152
  • Радченко Станислав Григорьевич, Методология регрессионного анализа: Монография. - К. : "Корнийчук", 2011. - С. 376. - ISBN 978-966-7599-72-0

Wikimedia Foundation . 2010 .